ageless.soul
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#1 [觀念]系統交易的迷思--堅持與放棄(原創)
如果意外發生 您會選擇放棄 還是選擇堅持呢?
意外 就是預期之外 如果您因為某種預期建立了部位 意外發生您就會面臨虧損
放棄 就是俗稱的停損 堅持 就是台灣所說的"凹單"
類似的問題
我想請教您
如果您的系統在頭先交易了100次 虧損了99次 損失慘重
您會選擇放棄 還是選擇堅持?
堅持 有可能堅持是對的 也有可能是錯的
放棄 有可能放棄是對的 也有可能是錯的
兩者都沒有絕對 都面臨不確定 重點在於 你不是神 你不知道未來會發生什麼事
有可能你基於你的判斷選擇了其一 最後錯了 但最後錯的原因 真實的原因 是你的判斷錯誤嗎
有可能你基於你的判斷選擇了其一 最後對了 但最後對的原因 真實的原因 是你的判斷正確嗎
也有可能你不基於你的判斷選擇了其一 最後對了 但最後對的原因 真實的原因 是因為這不基於你的判斷?
也有可能你不基於你的判斷選擇了其一 最後錯了 但最後錯的原因 真實的原因 是因為你放棄你的判斷嗎?
真實的原因 可能永遠不被知道 你只知道結果
你也不知道你的判斷 最後會導致錯誤的巧合(你搞錯了可是結果卻意外地對你有利)
還是巧合的錯誤(你是對的但結果卻意外地對你不利)
系統交易基於技術分析 技術分析基於統計原理
統計學的精隨在於隨機跟大數法則
你如果基於判斷 選擇實驗(try)的先決條件
就違反隨機法則
你如果不違反隨機法則
卻中途放棄 那是違反了大數法則
所以你只能選擇堅持
前例中 你在100次交易中虧損了99次
根據統計精神 你應該含淚撐下去 撐到死為止
你如果不撐下去 你已經違反統計精神了 還談系統交易?
但基本上
你一開始選擇系統交易
就是個賭注 你相信你一定是對的
而你究竟是不是對的? 沒有人可以告訴你答案 也沒有任何客觀的方法可以事先評估你最後是不是對的
完全基於你的判斷
判斷是主觀的
統計是客觀的
兩者互相矛盾
談談停損吧
你停損 等於否定你先前主觀的判斷 代表你的判斷不一定是對的 那你為何選擇要系統交易?
你基於堅強的自信 最後選擇承認錯誤
那你告訴我 我要怎麼相信你 你不會錯第二次 第三次 第n次...???
你不停損 等於你不尊重市場 漠視客觀的事實
你到底要停損? 還是不停損?
100次交易中你虧損了99次
你要放棄這個系統
還是堅持下去?
你放棄這個系統 不符合統計精神
你堅持這個系統 代表你相信你一定是對的 你否定你有出錯的可能 你有堅強的自信
可惜
自信無法改變事實
事實究竟是什麼?
who knows?
實驗(try)是沒有記憶性的
你先前99次失敗 不保證你下一次一定成功 也不代表你下一次一定失敗
你如果不實驗下去
你永遠不知道你的系統 是成功還是失敗
你如果繼續實驗下去
也不保證你的系統一定是成功的
你永遠在0跟1之間回盪
你找不到永恆 你找不到絕對
你選擇堅持 你是在賭 你選擇放棄 你還是在賭
在金融市場中 只要你找到一個永恆 一個絕對
你就可以根據已知的絕對 推衍出許多絕對
但是
你找得到嗎?
我想表達的意思是一種市場固有思維的矛盾
你不相信系統 為何要用這個系統進場?
你相信系統 為何要在沒有系統依據的情況停損?
你try了100次 損失慘重
你怎麼知道你try了101,102,103,....,1000,....無限多次的結果?
但是 你到底要不要try下去?
或許你遇到的剛好是系統不順的cycle 你try下去馬上就遇到系統順的cycle呢?
try如果不能try整個cycle 就不是隨機 就不符合統計原則
隨機有一個很重要的隱含假設 就是各態遍歷性
問題是這個cycle有多長 要try幾次? 你也不知道
如果你放棄了 就變成:你選擇用統計原理去交易 最後卻加上自己的判斷?
你怎麼知道你的判斷是補強了系統? 還是擾亂了系統?
如果你的系統本來就設有停損的機制 那我的問題會改成
如果你的系統在100次交易停損了99次 你會選擇堅持? 還是考慮放棄?
一枚硬幣丟10次 8正2反 正機率8/10 反機率2/10
但丟100次 正反的機率可能就會很接近各1/2
你根據你的判斷使用系統 希望藉由系統客觀地看待市場 而後又根據你的判斷否決系統
這不是客觀的統計方法 也不是客觀的技術分析 完全是你主觀的判斷
很多人說玩系統交易要堅持 要每個信號都跟 要跟足 最忌諱半吊子 一下跟一下不跟
模擬的時候績效卓越 實際操作的時候未必如此
就在於你就算使用了系統交易 你還是要面臨time varing的問題 而且你不能也無人可以回答這個問題
人家說此一時彼一時 要因時制宜 不能拘泥 所以要尊重市場 馬上停損
問題是你告訴我 當你在不順的時候 在考慮堅持或放棄的時候 到底是此還是彼?
或許市場還是沒變 你遇到的祇是噪音 你停損了豈不可惜?
或許市場已經變了 你遇到的是趨勢的改變 你不停損豈不糟糕?
更糟糕的是你可能常常要面臨這個問題
或許你的系統真的很卓越 抓到了市場真正的脈動
但是決定要不要用系統的
還是人 還是你的判斷
買跟賣 是一個判斷 你把買賣的判斷交給客觀的系統
用不用 也是一個判斷 你無法再把這個判斷 這個棒子丟出去
客觀的系統建立在主觀的判斷上
到頭來系統還是沒有解決問題--主觀的問題
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